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MidStatArb NG(V)

策略绩效
安。退休。

-13.77%

夏普 R.

-1.34

年初至今退休。

-11.25%

最大 DD。

16.75%

资产净值

0.8874

射频消融

-11.25%

关于该战略
投资资产: 天然气近期及远期期货合约(NG)
策略类型: 套利/statarb/midstatarb/
策略构想: 基于不同资产价格之间的稳定统计关系,例如利差的正态分布,当利差偏离常态时,做多或做空利差。
策略属性: MAXE AI MidStatArb NG (V)采用自主研发的定制套利规则模型,结合天然气近期及远期期货合约价格的统计特征,准确及时地建立和调整仓位,使投资者能够在资产偏离正常关系时抓住套利机会。
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